刘丽萍，女，汉族，1984年11月生，民主党派人士，统计学博士，教授，硕士生导师。隶属于统计系，研究方向：金融统计与风险管理。

一、学习经历和主要讲授课程

2002.9-2006.6, 华东交通大学信息与计算科学专业，获理学学士学位

2007.9-2010.6，新疆财经大学数量经济学专业，获经济学硕士学位

2010.9-2013.6，西南财经大学数统计学专业，获统计学博士学位

2013.9-2014.9，新加坡国立大学统计系，访问学习

主要讲授课程为：《金融统计分析》、《非参数统计》、《风险管理与统计模型》、《统计预测技术》、《统计学》等。

二、主要成果

主要代表性论文：

1、《大维数据的动态条件协方差阵的估计及应用》，《统计研究》，第一作者。

2、《基于流动性调整的高频协方差阵的估计及应用研究》，《管理工程学报》，第一作者。

3、《基于高维数据的改进CCC-GARCH模型的估计及应》，《统计与信息论坛》，第一作者。

4、《大数据背景下金融协方差阵的估计及应用》，《系统工程理论与实践》，第一作者。

5、《高维厚尾金融数据协方差阵的统计估计及应用》，《统计与信息论坛》，第一作者。

6、《金融高维协方差阵的估计及其应用》，《统计与决策》，第一作者。

7、《估计量和预测模型的选择对高频协方差阵的预测及组合收益的影响》，《系统工程》，第一作者。

8、《高频协方差阵估计方法与动态模型的实证》，《统计与决策》，第一作者。

9、《基于市场微观结构噪声和跳跃的金融高频协方差阵的估计》，《统计与决策》，第一作者。

10、《基于高频与低频数据预测的协方差阵的比较》，《统计与决策》，第一作者。

11、《多维金融高频协方差阵预测模型的比较分析》，《数学的实践与认识》，第一作者。

12、《大维协方差阵的估计及其应用》，《数学的实践与认识》，第一作者。

13、《基于动态收缩法的大维协方差阵的估计及其应用》，《统计与决策》，第一作者。

14、《高维稀疏对角GARCH模型的估计及应用》，《数学的实践与认识》，第一作者。

15、《基于混合频率数据的大维协方差阵的估计及其应用》，《系统科学与数学》，第一作者。

16、《高维投资组合风险的估计》，《系统科学与数学》，第一作者。

17、《关联效应还是传染效应》，《统计研究》，第二作者。

18、《基于高频数据的大维金融协方差阵的估计与应用》，《统计与决策》，第一作者。

19、《考虑高频数据影响的BEKK模型的估计及其应用》，《数学的实践与认识》，第一作者。

20，《金融高频协方差阵的估计及应用研究》，专著，科学出版社，第一作者。

主持的课题：

1、《基于大维金融数据的协方差阵的统计估计及应用研究》，2016年国家社会科学基金青年项目，主持。

2、《大维数据背景下金融动态条件协方差阵的估计及其应用》，2015年国家统计科学研究项目，主持。

3、《双频协方差估计方法及其应用研究》，2014年贵州省哲学社会科学项目，主持。

4、《大数据背景下组合风险的统计估计及应用研究》，2018年国家统计科学研究项目，主持。

获奖状况：

1、2012年在西南财经大学获得优秀博士研究生国家奖学金。

2、2016年获得贵州财经大学科研先进个人三等奖。